AI量化交易从入门到进阶python高频交易系统编写资源简介:
Ai量化高频交易系统编写(纳秒级,多进程,分布式)
适合金融专业或者金融行业的相关从业人员以及计算机专业和金融专业的学生
课程目录:
├── 第01章:技术交易概念
│ ├── 01 技术交易的概念以及分类.mp4
│ ├── 02 技术交易的概念以及分类.mp4
├── 第04章:开发环境的准备
│ ├── 02 搭建go开发环境.mp4
│ ├── 01 搭建C++开发环境.mp4
├── 第03章:数据处理是一门课程
│ ├── 01 Python以及Python IDE环境.mp4
│ ├── 02 以jupyter和pandas处理日线数据为例,说明pandas和jupyter的用法.mp4
├── 第02章:高频交易最重要的是数据
│ ├── 如何获取股票,期货的高频数据.mp4
├── 第05章:中国期货CTP API开发实例
│ ├── 03 市场行情类Market的代码编写.mp4
│ ├── 02 CTP API介绍和环境准备.mp4
│ ├── 01 rapidjson配置文件读写.mp4
│ ├── 06 调测整个订阅流程.mp4
│ ├── 07 调测整个订阅流程.mp4
│ ├── 04 交易管理类Trade代码编写与注意事项.mp4
│ ├── 05 批量订阅主函数的编写.mp4
│ ├── 08 使用window定时任务搜集期货ctp数据.mp4
│ ├── 09 使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据.mp4
│ ├── 10 将tick数据生成秒,分钟为单位的ohlc的柱体bar.mp4
│ ├── 11 从交易系统中分离出全部源代码.mp4
├── 第17章:代码介绍:添加股票交易所XTP
│ ├── 02 股票交易所交易接口代码介绍.mp4
│ ├── 01 股票交易所行情接口代码介绍.mp4
├── 第13章:让系统能够在linux上的编译运行
│ ├── 04 外部 grpc编译.mp4
│ ├── 03 mmap编译通过,grpc受阻.mp4
│ ├── 05 broker.ctp, strategy编译.mp4
│ ├── 06 编译终于成功.mp4
│ ├── 01 docker安装和注册.mp4
│ ├── 02 mmap编译通过,grpc受阻.mp4
│ ├── 07 测试运行.mp4
├── 第15章:高频交易回测
│ ├── 02 行情处理与交易撮合.mp4
│ ├── 03 演示与demo.mp4
│ ├── 04 高频交易回测注意什么.mp4
│ ├── 01 高频交易回测系统的开发.mp4
├── 第16章:代码介绍:添加的新行情和交易接口–飞马
│ ├── 01 飞马行情接口代码介绍.mp4
│ ├── 02 飞马交易接口代码介绍,包含穿透式监管升级.mp4
├── 第14章:策略,行情,交易模块的联调
│ ├── 02 演示,单机环境运行,分布式网络环境运行.mp4
│ ├── 03 broker.ctp穿透测试升级和改动.mp4
│ ├── 01 启动参数的配置以及测试用例.mp4
├── 第11章:功能进化—建立跨网络分布式系统
│ ├── 03 grpc添加流式信息交互,代码讲解.mp4
│ ├── 02 跨网络的流式信息交换,发单信息,撤单信息,状态回报,成交回报,市场行情信息等,通过流式传输.mp4
│ ├── 01 如何动态添加mmap,如何才能无锁地实现添加新的mmap文件被进程读取.mp4
├── 第12章:升级为多机跨网络的分布式交易系统
│ ├── 02 交易引擎(TD)部分升级代码讲解.mp4
│ ├── 03 策略部分升级代码讲解.mp4
│ ├── 01 行情引擎(MD)部分升级代码讲解.mp4
├── 第06章:网络通信框架GRPC的C++开发
│ ├── 03 grpc开始第一个helloworld成功.mp4
│ ├── 02 grpc开始第一个helloworld失败.mp4
│ ├── 04 实现grpc的C++编译环境最优化配置.mp4
│ ├── 01 rpc从C++源码编译.mp4
├── 第10章:微服务注册与发现中心的开发
│ ├── 06 策略部分添加注册与发现机制.mp4
│ ├── 05 交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能.mp4
│ ├── 02 微服务注册与发现中心的开发go部分.mp4
│ ├── 01 微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分.mp4
│ ├── 03 微服务注册与发现中心重构接口.mp4
│ ├── 04 行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能.mp4
├── 第08章:可支持多种网关并行的架构与设计
│ ├── 02 行情,交易引擎与多账户的处理.mp4
│ ├── 04 网关部分为都多参数进行接口升级.mp4
│ ├── 03 网关部分开发和处理流程讲解.mp4
│ ├── 01 网关部分的架构设计.mp4
├── 第09章:策略部分功能的开发
│ ├── 02 简化策略逻辑,增加broker的功能,自动实现SHFE的平今,平昨.mp4
│ ├── 01 策略部分功能的开发.mp4
├── 第07章:使用mmap进行进程间通信
│ ├── 02 将mmap重构做成实用库,不重新发明轮子,而是重新制造轮子.mp4
│ ├── 01 从mmap的例子开始,写程序一定要写测试.mp4
│ ├── 05 准备一些其他第三方库.mp4
│ ├── 03 mmap是好,可是究竟要怎么使用.mp4
│ ├── 04 完成mmap库的开发,功能讲解.mp4
以下内容为58课堂对这个教程(项目)的理解请选择性观看
标题:AI量化交易入门到进阶:Python高频交易系统编写指南
随着科技的飞速发展,人工智能(AI)已经深入到各个领域,其中量化交易领域也不例外。AI量化交易是一种利用人工智能技术进行金融市场交易的方法,它可以帮助投资者更准确地预测市场走势,提高交易策略的效果。本文将从入门到进阶,介绍如何使用Python编写高频交易系统。
一、AI量化交易入门
在开始编写高频交易系统之前,我们需要了解一些基本的量化交易概念和工具。
1. 量化交易概念
量化交易是一种通过数学模型和计算机程序来制定交易策略并进行自动交易的方法。与传统的交易方法相比,量化交易具有更高的精确度和更快的反应速度。
2. Python编程语言
Python是一种简单易学的编程语言,广泛应用于数据分析和金融领域。在量化交易中,我们可以使用Python编写交易策略、分析市场数据以及实现自动化交易。
3. 数据分析工具
在进行量化交易时,我们需要对大量的市场数据进行分析。常用的数据分析工具有NumPy、Pandas等,这些工具可以帮助我们快速处理和分析数据。
二、AI量化交易进阶
在掌握了基本的量化交易概念和工具后,我们可以进一步学习如何编写高频交易系统。以下是一些关键的步骤:
1. 数据采集与处理
首先,我们需要从各种数据源获取市场数据,如股票价格、交易量等。然后,使用Python的数据分析工具对数据进行处理,提取有用的特征。
2. 交易策略编写
根据市场数据和特征,我们可以编写交易策略。交易策略是一组规则,用于指导我们在何时买入或卖出资产。在编写交易策略时,我们可以使用机器学习算法来提高预测准确性。
3. 回测与优化
在实际应用交易策略之前,我们需要对其进行回测,以评估其在过去的表现。回测可以帮助我们发现策略的优点和不足,从而进行优化。我们可以使用Python的回测框架,如Backtrader、Zipline等。
4. 高频交易系统实现
高频交易系统需要在极短的时间内完成大量的交易操作。为了实现这一目标,我们需要使用高性能的编程语言和库,如Cython、Numba等。此外,我们还需要考虑系统的稳定性和安全性,以防止意外情况的发生。
5. 风险管理
在高频交易中,风险管理至关重要。我们需要实时监控交易风险,如资金风险、市场风险等,并采取相应的措施来降低风险。
三、总结
本文从入门到进阶,介绍了如何使用Python编写高频交易系统。在这个过程中,我们需要掌握基本的量化交易概念和工具,学会编写交易策略、进行回测和优化,以及实现高频交易系统。同时,我们还需要注意风险管理,以确保交易的安全性和稳定性。希望本文能为初学者提供一些有益的参考,帮助大家更好地掌握AI量化交易的技能。